WebCab Options (J2SE Editio herunterladen

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"General Aktienderivate Preisgestaltung im Rahmen."
zagruzit.com Editor: Optionen und Futures Preisklasse / vol mit einer breiten Preis-/ Interesse Modelle. Im Rahmen der allgemeinen Preisgestaltung neben einer detaillierten Black-Scholes-Merton-Modell API enthält () Optionen, europäischen, asiatischen, amerikanischen, Lookback, Bermuda und Analyse binärer, Monte Carlo und Finite-Differenzen-Techniken verwenden, einschließlich Griechen und implizite Volatilität . Darüber hinaus auf der Arbeit von der Bewertung der Optionen innerhalb der Enhanced FASB Motor binomischen Preise und Bedingungen von Bäumen, die ein flexibles Modell anbieten und die 123-Modul-at-Risk (VaR) in einem Investment-Portfolio von Wert-lineare Bewertungsmodell geeignete Grundlage Berechtigungen.

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Allgemeine Equity Derivatives Pricing Framework
Allgemeine Pricing Framework die folgenden vordefinierten Modelle und Verträge:

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* Verträge: Asiatische Option, Binary Option bietet einen Coupon Bond Cap, Floor, Forward Start Aktienoption, Lookback Option, Leiter Option, Vanilla Swap, Vanille Stock Option, Nullkupon-Anleihe, Barrier-Option, Pariser Option Parasian Option, Forward-und Future .
* Zinsmodelle: Konstante Kassakurs, Constant Zinskurve, ein Faktor, stochastische Modelle (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull und White), Zwei-Faktor stochastische Modelle (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek , Longstaff & Schwartz), Cox time () als-Ingersoll-Ross Equilibrium Modell, Spot Rate von auto-Effizienz-Modell (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton Forward Rate-Modell, Brace-Gatarek-Musiela ( BGM) LIBOR Markt Modell.
* Preis-Modelle: Constant Preismodell, General deterministische Preismodell, Lognormal Preismodell, Poisson Preismodell.
* Die Volatilität Modelle: Constant Volatility Models, General Deterministische Volatility Modell, Hull und Varianz, Hoston Stochastische Volatilität Modell White Stochastische Modell. Sie WebCab Optionen (J2SE Edition) 3.3: Jetzt können Sie kostenlos herunterladen.